امروزه تقریبا تمامی اقتصاد های پیشرفته در دنیا از حضور و اطلاعات موسسات بزرگ رتبه بندی یا اعتبار سنجی که ارائه دهنده انواع خدمات رتبه بندی و اعتبار سنجی هستند بهره می برند؛ از انجام اولین رتبه بندی ها در آمریکا و اروپا  صد سال می گذرد و رشد اقتصادی حال حاضر این دو منطقه نشان از تاثیر چشمگیر رتبه بندی بر توسعه اقتصادی است در واقع رتبه بندی مناسب ترین ابزار و راهکار جهت مدیریت منابع کشور،بهره وری منابع،ایجاد شفافیت در بنگاه های اقتصادی و توسعه مبتنی بر رقابت پذیری و در نهایت مدیریت کلان اقتصادی به شمار می رود. اگزیم نیوز در گفتگو با رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران به تحلیل وضعیت رتبه بندی بنگاه های اقتصادی در ایران پرداخته است.

دکتر معصومه فولادی در اینباره می گوید: اهمیت رتبه بندی در همه دنیا خصوصا در سیستم های مالی که قرار است اعتبار وتسهیلاتی را در اختیار مشتریان خود قرار دهند واضح است؛ نهاد مالی باید به منظور حداقل کردن ریسک خود از میزان اعتبار مشتریان خود مطلع گردد.

وی با بیان اینکه  استفاده از مدل های رتبه بندی، از ابزارهای مهم و لازم برای اعتبار سنجی مشتری است،گفت: سیستم های پیشرفته رتبه بندی با استفاده از اطلاعات و داده های مختلف مشتری به رتبه بندی مشتریان پرداخته و با تعریف دامنه های مختلف میزان احتمال نکول مشتری و در نتیجه ریسک پرداخت تسهیلات به مشتری را بررسی می کنند.

 به گفته فولادی اگرچه درسال های اخیر رتبه بندی و اهمیت آن در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است اما کماکان به دلیل  ضعف اطلاعات و خلا آمارهای دقیق، سیستم های رتبه بندی داخلی بانک ها هنوز توسعه و پیشرفت لازم را پیدا نکرده است.

معصومه فولادی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات یکی از بانک های پیشرو در عرصه استفاده از مدل رتبه بندی داخلی در کشور است، گفت: بیش از ده سال است که بانک توسعه صادرات دارای مدل رتبه بندی است و مشتریان حقوقی خود را رتبه بندی می کند؛ لازم به ذکر است مدل رتبه بندی بانک توسعه صادرات ایران برای رتبه بندی مشتریان حقیقی مناسب نیست

وی اضافه کرد: فرایند رتبه بندی به این صورت است که شعب بانک در زمان دریافت و درخواست مشتری، اطلاعات لازم را برای رتبه بندی اطلاعات مشتری که از صورت های مالی وی، سابقه مشتری، سابقه فعالیت در سیستم بانکی و بخش تجاری مربوطه اخذ شده را در سیستم رتبه بندی وارد کرده و مدیریت ریسک، ضمن کنترل داده ها، رتبه مشتری را به شعب اعلام می کند؛  این رتبه در اعتبار سنجی مشتری توسط شعب و مدیریت اعتباری بانک مورد استفاده قرار می گیرد.

معصومه فولادی گفت: مدل رتبه بندی که بانک توسعه صادرات استفاده می کند یک مدل لاجیت است که از دو سری متغیر کمی و کیفی استفاده می کند که  شانزده متغیر کمی این مدل با استفاده از اطلاعات صورت های مالی مشتری، نسبتهای اهرمی، نقدینگی و سوددهی را در بر می گیرد. صورت های مالی مشتری باید حتما بررسی شده باشد و در صورت مردود بودن صورت های مالی، امکان رتبه بندی وجود نخواهد داشت.

 وی بیان داشت: اطلاعات مالی صورت های مالی سه سال قبل مشتری در این مدل رتبه بندی مورد نیاز است؛ که با توجه به اینکه در هر صورت مالی، اطلاعات دو سال گنجانده شده، بانک صورت های مالی دو سال را از مشتری اخذ می کند که پوشش سه سال از اطلاعات وی را داشته باشد.

فولادی در ادامه متغیرهای کیفی مورد استفاده در مدل رتبه بندی بانک توسعه صادرات ایران را تشریح کرد و گفت:  شانزده متغیر کیفی داریم که باتوجه به حوزه کار این بانک توسعه ای و تمرکز آن بر صادرات، بخشی از این متغیرها در خصوص سابقه صادراتی، بازارهای صادراتی و ریسک کشورهای مقصد صادراتی است.

رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران گفت: از مجموع متغیر های کمی و کیفی، مشتری امتیازی بین 1 تا  0 را دریافت می کند که بر اساس آن در پنج گروه و ده طبقه رتبه بندی می شودکه  به ترتیب مشتری با رتبه AAA ، بهترین و مشتری با رتبه D ، پرریسک ترین مشتری شناخته می شود؛ اعتبارات بانک بر اساس رتبه اعلام شده، تصمیم می گیرد که آیا به مشتری تسهیلات ارائه شود یا خیر  و همچنین نوع وثیقه ای که بانک در قبال ارائه تسهیلات دریافت می کند متناسب با رتبه اعتباری وی تعیین می شود.

فولادی اظهار داشت: با گذشت ده سال از طراحی مدل رتبه بندی در بانک توسعه صادرات، بانک اطلاعاتی بسیار قوی از داده های مشتری داریم که در کشور منحصر به فرد بوده و یک مزیت برای بانک توسعه صادرات ایران به شمار می رود.

 فولادی با اشاره به بازنگری و به روز رسانی مدل رتبه بندی اختصاصی بانک توسعه صادرات گفت:  علاوه بر بازنگری در مدل قبلی رتبه بندی، روی مدل جدید رتبه بندی بانک توسعه صادرات مطالعه می کنیم و پیش بینی می شود تا سال آینده مدل جدید جایگزین مدل قبلی رتبه بندی گردد.

رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران از جمله نقاط ضعف رتبه بندی در کشور را عدم وجود یک سیستم جامع و متمرکز اطلاعاتی دانست و گفت: اگر همه اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی به صورت سیستمی یکپارچه به واحد رتبه بندی منتقل شود و به نوعی پنجره واحد برای اینکار شکل بگیرد می توان امیدوار بود که سلامت، صحت، دقت و سرعت رتبه بندی بهبود و نتیجه بهتری حاصل شود.

وی در ادامه به مشکل دیگری در حوزه رتبه بندی پرداخت که مربوط به نقص اطلاعات از سوی مشتری می شود؛ فولادی گفت: گاها مشتری اطلاعات مورد نیاز برای رتبه بندی را در اختیار ندارد؛ این وضعیت در مورد شرکت های نوپا و دانش بنیان بیشتر مشاهده می شود؛ بانک ها برای رتبه بندی این شرکت ها به دلیل عدم وجود صورت های مالی مشکل دارند، به دلیل پتانسیل این شرکت ها در افزایش توسعه و رشد اقتصادی کشور لازم است حمایت مالی کافی از آن ها انجام شود؛ بنابراین آموزش و مشاوره به شرکت های دانش بنیان و SMEها در خصوص چگونگی فعالیت تجاری و تعامل با سیستم بانکی کشور امری مهم و واجب است.

به گفته رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران، سازمان های متولی حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان باید حضور پررنگ تری در امر مشاوره و آموزش های لازم به این شرکت ها داشته باشند.

فولادی به نقش مهم و تاثیر گذار SME ها در توسعه اقتصادی کشورها اشاره کرد و گفت: در حالیکه اقتصادهای بزرگ دنیا تمرکز زیادی بر استفاده از ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و اشتغالزایی دارند، ما نباید به دلیل ضعف ساختار مالی این شرکت ها آنها را از پروسه اعطای تسهیلات و حمایت های مالی حذف کنیم؛ از طرفی سیستم بانکی نیز نیازمند کنترل ریسک خود در مواجهه با این شرکت هاست بنابراین بانک هایی که با توجه به رسالت خود با SME ها درگیر هستند باید روش مناسبی برای اعتبار سنجی این شرکت ها طراحی کنند؛ شاید لازم باشد در این حوزه دولت ورود کرده و سپر پوششی لازم جهت ریسک موجود در اعطای تسهیلات به این گروه از مشتریان را برای بانک ها فراهم آورد.

وی در ادامه این گفتگو با استناد به توصیه های کمیته بازل گفت: بازل صراحتا تاکید می کند که بانک ها مدل رتبه بندی داخلی خود را تهیه کرده و دراعتبار سنجی مشتریان مورد استفاده قرار دهند؛ لازم به ذکر است رتبه بندی از طریق موسسات بین المللی برای فعالیت های کلان اقتصادی در سطح بین المللی است و لازم است مدل رتبه سنجی داخلی برای بررسی وضعیت  بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

 مریم خورشیدی